國債基差交易: 為避險者、投機者和套利者提供的詳解(第3版)
出版時間:2010-12
頁數(shù):286
字數(shù):271000
開本:16
虛構:非虛構
ISBN:9787504957597
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圖書介紹
《國債基差交易》一書自1989年首次出版發(fā)行以來，已經(jīng)逐漸成為每個美國中長期國債期貨專業(yè)交易員的指定參考用書。本書深入分析了美國中長期國債現(xiàn)貨市場和期貨市場之間的復雜關系，其所帶來的套利機會及對市場的影響將有助于成千上萬的避險者、投機者和套利者從中獲利。 第三版對各類投資者來說必不可少，也反映了第二版出版以來的十多年間市場上出現(xiàn)的大量變化，主要包括 ·更新對空頭交割選擇的估值方法的解釋； ·新加全球國債期貨交易的內(nèi)容以及組合經(jīng)理的應用； ·補充一些新圖表、例子和個案來全面研究國債基差交易。 在美國開展長期國債期貨交易三十多年來，長期國債基差的波動已經(jīng)為避險者和交易者提供了可靠的交易機會?！秶鴤罱灰住芬粫敿毥忉屃讼嚓P投資機會的變動方式，并為職業(yè)交易者提供最新的知識和技術來從中獲利，也有助于在不斷出現(xiàn)利率波動的情況下管理風險。
《國債基差交易》一書自1989年首次出版發(fā)行以來，已經(jīng)逐漸成為每個美國中長期國債期貨專業(yè)交易員的指定參考用書。本書深入分析了美國中長期國債現(xiàn)貨市場和期貨市場之間的復雜關系，其所帶來的套利機會及對市場的影響將有助于成千上萬的避險者、投機者和套利者從中獲利。 第三版對各類投資者來說必不可少，也反映了第二版出版以來的十多年間市場上出現(xiàn)的大量變化，主要包括 ·更新對空頭交割選擇的估值方法的解釋； ·新加全球國債期貨交易的內(nèi)容以及組合經(jīng)理的應用； ·補充一些新圖表、例子和個案來全面研究國債基差交易。 在美國開展長期國債期貨交易三十多年來，長期國債基差的波動已經(jīng)為避險者和交易者提供了可靠的交易機會?！秶鴤罱灰住芬粫敿毥忉屃讼嚓P投資機會的變動方式，并為職業(yè)交易者提供最新的知識和技術來從中獲利，也有助于在不斷出現(xiàn)利率波動的情況下管理風險。
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